债市重大事件

PART1.

(资料图)

每日要闻

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

1.韩国国际广播电台12月21日消息，半导体等韩国主要出口产品的出口额大幅收窄，韩国出口连续三个月减少的可能性加大。截至目前，今年韩国贸易逆差规模已接近500亿美元，创历史最高值。(信息来源：界面新闻)

2.据日本时事通信社当地时间21日消息，受日本央行部分调整超宽松货币政策影响，东京债券市场上10年期新发国债收益率上升至0.48%，创7年5个月以来最高值。(信息来源：财联社)

PART2.

取消发行&发行失败事件

【9月22日，上海世茂股份有限

央行动态

央行公告称，为维护年末流动性平稳，2022年12月21日人民银行以利率招标方式开展了1410亿元14天期逆回购和190亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.15%和2.00%。同时，12月21日有20亿7天期逆回购到期，市场净投放量1580亿元。

未来5个交易日，共有760亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(12月22日)

PART1.

发行与到期预告

12月22日预计共发行债券35只，发行额358.8亿(不含同业存单)。

在利率债方面，政策性银行债发行2只，共100.0亿。

在信用债方面，短融发行7只，共90.0亿；中票发行8只，共85.3亿；公司债发行6只，共27.0亿；企业债发行3只，共24.0亿；资产支持证券发行9只，共32.5亿。

各类型债券发行只数占比情况

12月22日到期债券共161只，到期额1692.48亿元。其中，赎回债券1只，到期额5.0亿；回售债券2只，到期额10.0亿；到期偿付债券158只，到期额1677.48亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【同业存单】

同业存单方面，12月22日计划发行783.3亿，到期1072.8亿，发行额前五分别是：22兴业银行CD382、22工商银行CD010、22光大银行CD221、22宁波银行CD359、22民生银行CD558。

其中，1M发行债券14只，共92.5亿；3M发行债券38只，共596.5亿；6M发行债券8只，共26.5亿；9M发行债券4只，共15.5亿；1Y发行债券14只，共52.3亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券34只，共613.9亿；发行主体评级为AA+的发行债券36只，共150.4亿；发行主体评级为AA的发行债券8只，共19.0亿。

【非金信用债】

12月22日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)33只，共258.8亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(12月21日)

截至12月21日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.8800%，下行1.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0200%，下行1.50BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.275，涨0.16%；5年期国债期货主力合约报100.995，涨0.12%；2年期国债期货主力合约收盘报100.825，涨0.05%。

信用债方面，截至12月21日17:00，交易所成交量前三的债券为：20仁寿G1、20沪工01、21金街05；交易所涨幅前三的债券为：20恒大01、18富力10、15恒大03。

货币市场与收益率曲线(12月21日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

12月21日，中债10年国债收益率报2.8606%，下行1.26BP；12月20日美国十年国债收益率报3.6900%，上行12.0BP。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.5973%，下行2.36BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.5745%，下行2.04BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.12月27日：工业企业利润数据。

2.12月31日：制造业、非制造业PMI数据。