债市重大事件

PART1.

(资料图片)

取消发行或发行失败事件

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月5日人民银行开展20亿元公开市场逆回购操作，中标利率2.00%；此外，9月5日有20亿元7天期逆回购到期，市场实现0投放0回笼。

未来5个交易日，共有100亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(9月6日)

PART1.

发行与到期预告

9月6日预计共发行债券36只，发行量650.2亿(不含同业存单)。

在利率债方面，政策性银行债发行5只，共390.0亿；地方政府债发行7只，共22.2亿。

在信用债方面，金融机构债发行2只，共80.0亿；短融发行5只，共32.0亿；中票发行2只，共20.0亿元；公司债发行3只，共23.5亿；企业债发行2只，共24.9亿；资产支持证券发行10只，共57.6亿。

各类型债券发行只数占比情况

9月6日到期债券共147，到期额940.78亿元。其中，回售债券5只，到期额29.5亿元；赎回债券3只，到期额26.0亿元；到期偿付债券139只，到期额885.28亿元。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

9月6日，预计湖北将发行地方政府债7只，发行额22.2亿。其中，再融资一般债发行5只，发行额19.0亿；再融资专项债发行2只，发行额3.2亿。

【同业存单】

同业存单方面，9月6日计划发行1588.5亿，到期342.0亿，发行额前五分别是：22农业银行CD086、22浦发银行CD145、22中信银行CD100、22光大银行CD164、22东莞农村商业银行CD089。

其中，1M发行债券10只，共90.6亿；3M发行债券21只，共81.6亿；6M发行债券34只，共273.2亿；9M发行债券15只，共132.6亿；1Y发行债券55只，共1010.5亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券81只，共1208.8亿；发行主体评级为AA+的发行债券36只，共123.5亿；发行主体评级为AA的发行债券12只，共18.6亿。

【非金信用债】

9月6日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)22只，共158.0亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(9月5日)

截至9月5日收盘，与上一个交易日相比：

国债方面，10年国债活跃券收于2.6250%，下行0.75BP.国开债方面，10年国开活跃券收于2.8525%，下行1.25BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.710，涨0.06%；5年期国债期货主力合约报102.050，涨0.04%；2年期国债期货主力合约收盘报101.270，涨0.04%。

信用债方面，截至9月5日17:00，交易所成交量前三的债券为：22武铁Y1、20广开03、22杭海01；交易所涨幅前三的债券为：17国盛金、20恒大01、20世茂G4。

货币市场与收益率曲线(9月5日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9580%，下行1.11BP；中债5年城投债(AAA)收益率报2.9667%，下行2.13BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.9月6日：澳洲联储议息会议。

2.9月7日：国家外汇储备、海关贸易数据；加拿大议息会议。