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(资料图)

债市重大事件

PART1.

每日要闻

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

1.据九江发布，市政府新闻办 、市金融办联合召开“深入学习贯彻党的二十大精神，推进金融服务经济社会高质量发展”新闻发布会。会中指出，信贷规模稳中有进。积极引导辖内各金融机构扩大信贷投放，支持实体企业发展。截至10月末，全市各项存款余额5087.69亿元，比年初增长570.33亿元，增量全省排名第3；同比增速12.78%。各项贷款余额4546.84亿元，比年初增长522.27亿元，增量全省排名第4，同比增速13.96%，已完成全年信贷指导值的87%，超额完成序时进度3.7个百分点；出台了市本级债务风险防控与化解相关方案，地方政府融资平台优化升级取得阶段性成效，有效缓解融资平台公司存量隐性债务风险。(信息来源：财联社)

2.美国财政部周二(当地时间12月13日)续发30年期国债180亿美元，实际存续期为29年11个月。(信息来源：财联社)

PART2.

取消发行&发行失败事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年12月13日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。同时，12月13日有20亿7天期逆回购到期，市场实现0投放0回笼。

未来5个交易日，共有100亿元7天期逆回购和5000亿元12月期中期借贷便利到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(12月14日)

PART1.

发行与到期预告

12月14日预计共发行债券53只，发行额721.4亿(不含同业存单)。

在信用债方面，金融机构债发行4只，共115.0亿；短融发行19只，共195.9亿；中票发行10只，共93.3亿；公司债发行4只，共75.0亿；企业债发行1只，共1.6亿；资产支持证券发行11只，共32.6亿。

可转债发行1只，共6.0亿；可交换债发行1只，共2.0亿；政府支持机构债发行2只，共200.0亿。

各类型债券发行只数占比情况

12月14日到期债券共210只，到期额1551.49亿元。其中，回售债券1只，到期额25.0亿；赎回债券2只，到期额30.0亿；到期偿付债券207只，到期额1496.49亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【同业存单】

同业存单方面，12月14日计划发行513.3亿，到期879.1亿，发行额前五分别是：22江苏银行CD220、22兴业银行CD379、22平安银行CD135、22徽商银行CD170、22宁波银行CD346。

其中，1M发行债券13只，共128.0亿；3M发行债券24只，共113.8亿；6M发行债券22只，共73.8亿；9M发行债券5只，共16.0亿；1Y发行债券16只，共181.7亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券40只，共348.2亿；发行主体评级为AA+的发行债券33只，共159.1亿；发行主体评级为AA-的发行债券1只，共1.0亿；发行主体评级为AA的发行债券3只，共3.0亿；发行主体评级为A+的发行债券1只，共0.5亿；发行主体评级为A的发行债券2只，共1.5亿。

【非金信用债】

12月14日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)45只，共398.4亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(12月13日)

截至12月13日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.9180%，上行0.55BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0525%，上行0.65BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报99.605，跌0.09%；5年期国债期货主力合约报100.510，跌0.08%；2年期国债期货主力合约收盘报100.575，跌0.05%。

信用债方面，截至12月13日17:00，交易所成交量前三的债券为：21江滨01、22番禺01、21高控06；交易所涨幅前三的债券为：19潍坊Y1、20金科02、15合景02。

货币市场与收益率曲线(12月13日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

12月13日，中债10年国债收益率报2.8952%，上行0.50BP；12月12日美国十年国债收益率报3.6100%，上行4.0BP。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.6568%，上行12.68BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.6435%，上行4.83BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.12月15日：工业增加值、社会消费品零售总额、70个大中城市住宅销售价格月度报告等。

2.12月20日：日本央行议息会议、LPR公布日。

可转债打新

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